El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha completado un importante proceso de actualización del marco regulatorio, con el fin de fortalecer la resiliencia del sistema financiero mundial. Este hito marca el cierre de las reformas post-crisis de Basilea III y el inicio de una nueva era con Basilea IV.

La regulación bancaria es un componente fundamental para mantener la estabilidad financiera a nivel global. En este sentido, Basilea IV, el último acuerdo regulatorio del Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, ha estado generando un considerable interés y preocupación en el sector financiero a nivel mundial. Pero, ¿cómo afectará esta regulación a las entidades bancarias en la República Dominicana?

¿Qué es Basilea IV?

Basilea IV es la cuarta versión del acuerdo de Basilea, un conjunto de regulaciones bancarias internacionales que buscan fortalecer la capacidad de los bancos para resistir choques financieros y promover una mayor estabilidad en el sistema financiero mundial. Este acuerdo introduce cambios significativos en la forma en que se calculan los requerimientos de capital, la gestión de riesgos y la divulgación de información financiera por parte de los bancos.

Basilea IV implica una serie de modificaciones significativas en las metodologías de medición de riesgos de crédito, mercado y operacionales. El objetivo es limitar la aplicación de modelos internos con enfoque probabilístico para favorecer modelos estándar más sofisticados. Esto ayuda a mejorar la transparencia y la comparabilidad entre instituciones financieras.

Principales cambios

Riesgo de Crédito: Se restringe el uso de modelos internos, dando a los supervisores nacionales la opción de adoptar enfoques estándar.

Riesgo de Mercado: Basilea IV introduce la «Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación» y el cambio del «Value at Risk» al «Expected Shortfall».

Riesgo Operacional: Se elimina la posibilidad de elegir entre varios modelos, estableciendo un único modelo estándar que se basa en la rentabilidad de la institución.

Implementación

Aunque el marco de Basilea IV debía entrar en vigor en 2023, su aplicación se pospuso debido a la pandemia de Covid-19. Ahora, la Unión Europea ha aprobado un paquete de medidas aplicables a partir de 2025.

Para implementar Basilea IV, es clave evaluar el cumplimiento de acuerdos previos y establecer una hoja de ruta para una transición fluida.

Impacto en las entidades bancarias dominicanas

Para las entidades bancarias dominicanas, la implementación de Basilea IV representa un desafío considerable. Uno de los aspectos más importantes es el aumento en los requerimientos de capital, especialmente en lo que respecta al riesgo operacional y al riesgo de mercado. Esto significa que los bancos deberán mantener un nivel más elevado de capital para respaldar sus operaciones y absorber pérdidas potenciales.

Además, Basilea IV introduce cambios en la forma en que se calculan los requerimientos de capital para los riesgos de crédito, lo que podría tener un impacto en la disponibilidad de crédito y en los costos para los prestatarios. Es posible que los bancos sean más cautelosos al otorgar préstamos, especialmente a sectores considerados de alto riesgo, lo que podría ralentizar el crecimiento económico en el corto plazo.

Otro aspecto relevante de Basilea IV es la introducción de medidas para abordar la volatilidad de los mercados financieros y la manipulación de las tasas de interés, lo que podría mejorar la transparencia y la integridad de los mercados financieros locales.

Si bien la implementación de Basilea IV presenta desafíos significativos para las entidades bancarias dominicanas, también ofrece oportunidades para fortalecer la estabilidad financiera y mejorar las prácticas de gestión de riesgos. Los bancos que puedan adaptarse de manera efectiva a estas nuevas regulaciones estarán mejor posicionados para gestionar los riesgos emergentes y proteger la salud financiera a largo plazo.

Es importante que las entidades bancarias dominicanas se preparen adecuadamente para la implementación de Basilea IV, lo que incluye realizar evaluaciones exhaustivas de su posición de capital, revisar y mejorar sus procesos de gestión de riesgos y fortalecer sus capacidades de reporte y divulgación de información financiera.